۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۸۱ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛
- ارزش سهام: ۶۴۰ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۵ (مدیریت فعال | برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۶۱ (چینش نسبتاً محدود از صنایع و نمادها)؛
- بتای* سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۶۱ | با شاخص هم وزن: ۰.۶۳
* افت معنی‌دارِ بتای صندوق، و جاماندن از کورس رقابت در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: درصد بالای نقدینگی؛
- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۱۱ میلیارد تومان)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۰۸ (شاخص کل: ۱۰۳)؛
- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۱۵۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛
- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایع داروئی + خودروئی)؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛
- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک ؛
- سهامدار درصدی در: درهآور
تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | چندرشته‌ای تراز منفی در: ماشین‌آلات | استخراج نفت | پالایشی | سرمایه‌گذاری | کاشی | معدنی | سیمانی | تأمین‌سرمایه - پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | خودروئی | فلزی | پتروشیمی | بانکی
- سایر صنایعِ مهم: غذائی | سیمانی | خرده‌فروشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری
- ده نماد برتر: خودرو | فجر | شخارک | درهآور | هجرت | خپویش | ساوه | دپارس | دارو | قاسم
🟢 خرید مهم: فجر | خودرو | وخاور | دلر | شستا
فروش مهم: انتخاب | حفاری | شبریز | سامانح | کپارس | کاذر | سمازن | وبوعلی | تفارس @etfplus۱۱:۲۲
۴ فروردین
اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه دیتای تکمیلی:🟠سنگین‌ترین: اهرم 🟠سبک‌ترین: شتاب
🟠سهامی‌ترین: اهرم 🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان 🟠پُرحباب‌ترین: جهش
۱۴۰۳/۰۱/۰۴
@ETFPlus۱۲:۲۷
۶ فروردین
آپدیت: دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟ 🟩صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر به صنایع کلاسیکِ دلاری (#فلزی | #پتروشیمی | #پالایشی | #معدنی )
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
@ETFPlus۶:۲۱
۷ فروردین
صندوق‌های درآمد ثابت، با پتانسیل کسب بازدهیِ سالیانه ۴۳ درصد (بدون نرخِ شکست)🟪آپدیتِ تازه‌ترین اصلاحیۀ امیدنامۀ صندوق‌های اهرمی، حکایت از این داره که سقف بازدهی مؤثرِ واحدهای عادی، به ۴۳ درصد رشد پیدا کرده؛
🟩به‌عبارتِ ساده‌تر دوستان: در شرایط رکودیِ بازار سهام، کف بازدهیِ بیش از ۳۰ درصدی (در واحدهای عادیِ صندوق‌های اهرم، شتاب و توان)، و در چشم‌انداز رشدیِ مارکت، سقف بازدهیِ بیش از ۴۰ درصدی (در واحدهای عادیِ صندوق‌های جهش و موج) رو خواهیم داشت؛
مجدداً لازم به ذکره که در تمامیِ صندوق‌های اهرمی، خریداریِ واحدهای عادی، صرفاً بصورتِ صدور و ابطالی (از طریق وبسایت صندوق) امکان‌پذیر هست.- ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
@ETFPlus۷:۵۸
۸ فروردین
پذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
سبدگردان مفید صندوق بعدی خود را از صنعت سیمان انتخاب کرد و قرار است صندوق بخشی سیمانی خود را با نماد "سیمانو" از روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین پذیره‌نویسی کند
🟢"سیمانو" دومین صندوق بخشی صنعت سیمان خواهد بود و صندوق اول نماد "سمان" از سبگردان ثروت پویاستپذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
@ETFPlus
سبدگردان مفید صندوق بعدی خود را از صنعت سیمان انتخاب کرد و قرار است صندوق بخشی سیمانی خود را با نماد "سیمانو" از روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین پذیره‌نویسی کند🟢"سیمانو" دومین صندوق بخشی صنعت سیمان خواهد بود و صندوق اول نماد "سمان" از سبگردان ثروت پویاستپذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
@ETFPlus۱:۰۲
صندوق‌های سهامی، با کمترین ریسکِ تمرکز؟ روش محاسبه: میانگین درصد پنج صنعت و پنج نماد، با بیشترین وزن در پورتفو؛ 🟩بر طبق یک قاعدۀ کلی: صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین، همبستگیِ بالاتر با شاخص هم وزن دارن، و هر چقدر ریسک تمرکز بالاتر بره، همبستگی با شاخص کل بیشتر می‌شه؛
🟩در ابتدای چینشِ سبد (به‌خصوص در استراتژی‌های هولدِ داینامیک) صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر در اولویتِ سرمایه‌گذاری قرار دارن؛
🟩صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالا، نوسان‌های قیمتیِ بالاتری رو تجربه می‌کنن؛
🟩در روندهای رکودی و اصلاحی، صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر، عملکرد بهتری خواهند داشت، و در گام‌های صعودیِ مارکت، از صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالاتر، بازدهیِ بیشتری رو متصور هستیم.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
@ETFPlus۶:۲۲
️ آپدیت: کمحبابترین صندوق‌های #طلا ؟ بر پایۀ حبابِ: 🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
@ETFPlus۱۳:۱۳
۹ فروردین
آپدیت: کارنامۀ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام، پس از سقف ۹۹ 🟩بازدهی سه‌رقمی برخی صندوق‌های سهامی در شرایطی داره رقم می‌خوره، که پورتفوی بخش چشمگیری از ورودی‌های ۹۹، همچنان از ضرر خارج نشده؛
🟪اگرچه حتی ضعیف‌ترین صندوق‌های سهامی هم عملکرد بهتری رو نسبت به شاخص کل به نمایش گذاشتن، با این‌حال تفاوتِ معنی‌دار در بازدهیِ صندوق‌های سهامی، حکایت از این داره که لازمه مؤلفه‌های مؤثر بر عملکردِ سبدگردان‌ها، به‌دقت مورد پایش واقع بشه.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
@ETFPlus۶:۳۵
۱۱ فروردین
آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟🟪روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛
🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیر صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛
هر چقدر DCI بالاتر باشه، احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبتِ غیرمتعارف، و در نتیجه متضرر شدنِ سهامداران در ریزموج‌های اصلاحی، کمتر می‌شه؛ ضرورتِ افزایش سقفِ صدور، در صندوق‌های: آلتون، گنج، ناب و جواهر.———* Demand Coverage Index (DCI)
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
@ETFPlus۱۲:۴۵
۱۲ فروردین
ده نمادِ اصلی در پورتفوی صندوق‌های اهرمی؟ 🟪جدولِ تفکیکی از بنیادی‌ترین نمادهای مارکت، از دیدِ سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
@ETFPlus۹:۵۹
۱۳ فروردین
اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه دیتای تکمیلی:🟠سنگین‌ترین: اهرم 🟠سبک‌ترین: جهش
🟠سهامی‌ترین: اهرم 🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان 🟠پُرحباب‌ترین: موج
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
@ETFPlus۸:۵۷
آپدیت: مهم‌ترین خریدهای صندوق‌های اهرمی؟ 🟪جدولِ تفکیکی از مستعدترین نمادهای مارکت، از دیدِ سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی
🟩نمادهای دلاری، در کانون توجهِ اهرمی‌ها
🟩اختصاص رتبۀ دومِ برترین خریدها به: شمشِ طلا
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
@ETFPlus۱۵:۵۰
۱۴ فروردین
برترین صندوق‌های طلا، در پورتفوی فراصندوق‌ها؟ 🟩کهربا، آلتون و عیار، در کانون توجهِ سبدگردان‌ها
🟩اکسپوژرِ ۳۴ درصدیِ تمشک در بازارِ طلا
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
@ETFPlus۱۳:۱۸
️ آپدیت: کمحبابترین صندوق‌های طلا؟ بر پایۀ حبابِ: 🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
@ETFPlus۱۳:۱۹
۱۵ فروردین
آپدیت: صندوق‌های طلا با بهترین عملکرد در سه‌ماهۀ اخیر؟ 🟩 همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد ، در امواجِ صعودی، از صندوق‌های سکه‌محور، بازدهیِ بهتری رو انتظار خواهیم داشت؛
🟥در صورتی‌که بازار گاردِ اصلاحی به‌خودش بگیره، صندوق‌های شمش‌محور و یا نقدتر (با درصد نقدینگیِ بالاتر)، سپر حمایتیِ محکم‌تری خواهند بود؛
دوستان توجه داشته‌باشید ملاک قضاوتِ عملکردِ سبدگردان‌ها، NAV صندوق‌ها هست (و نه قیمتِ تابلو)؛ عوامل متعدد ممکنه بر عملکرد مقطعیِ تابلوی صندوق اثرگذار باشه (مثه کیفیت بازارگردانی و یا پر شدن سقفِ صدور و در نتیجه شکل‌گیریِ حباب‌های غیرمتعارف)؛ بیش از دو ماه از ممنوعیتِ صندوق‌های طلا در خرید سکۀ بورسی می‌گذره، و در این‌مدت، عمدۀ منابعِ ورودی به صندوق‌ها، صرف خرید شمش شده؛ به‌همین دلیل در سه‌ماهۀ اخیر، تمامیِ صندوق‌های طلا در کسب بازدهیِ فراتر از سکۀ بورسی، ناکام ظاهر شده‌ان (این در حالیه که در گزارش پیشین ، غالباً با آلفای مثبت همراه بودن). - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
@ETFPlus۱۹:۴۱
۱۷ فروردین
آپدیت: دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟ 🟩صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر به صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
@ETFPlus۱۴:۵۷
۲۱ فروردین
۱۷:۳۴
۲۴ فروردین
اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه 🟪رقابت نزدیکِ موج، شتاب و جهش، در تصاحب جایگاهِ اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی
دیتای تکمیلی:🟠سنگین‌ترین: اهرم 🟠سبک‌ترین: جهش
🟠سهامی‌ترین: اهرم 🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان 🟠پُرحباب‌ترین: موج
- ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
@ETFPlus۱۲:۰۰